Московская биржа в июле планирует запустить вечные фьючерсы, позволяющие участвовать в динамике индексов S&P 500 и Nasdaq.
Новые инструменты дополнят линейку биржевых деривативов и предоставят инвесторам дополнительные возможности для работы с глобальными рыночными трендами, рассказала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева в кулуарах конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«В июле мы планируем запустить вечные фьючерсы на базовые активы, отслеживающие динамику индексов S&P 500 и Nasdaq. Это два ключевых ориентира глобального рынка: широкий американский рынок и технологический сектор. Для инвесторов это возможность участвовать в движении глобального рынка через российскую инфраструктуру без необходимости перекладываться между срочными контрактами», — отметила Патрикеева.
Сейчас на Мосбирже доступно для торгов девять вечных фьючерсов, включая контракты на валютные пары (USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF), драгметаллы (GLDRUBF, SLVRUBF), индексы Мосбиржи и ОФЗ (IMOEXF, RGBIF), а также российские акции (SBERF, GAZPF).
Вечные фьючерсы — это однодневные контракты, которые не имеют фиксированной даты экспирации и автоматически пролонгируются на следующий торговый день. Ежедневная автопролонгация означает, что каждый день срок жизни фьючерса автоматически переносится на день вперед. Таким образом, позиция по вечным фьючерсам сохраняется изо дня в день. Чтобы цена вечного фьючерса была близка к цене базового актива, используется механизм фандинга. Данного механизма нет у классических фьючерсов, которые имеют конкретный срок жизни и в конце него рассчитываются по цене исполнения, равной цене базового актива.